Dieses Buch bietet einen modernen Ansatz für die Theorie der zeitstetigen stochastischen Prozesse und der stochastischen Analysis. Der Inhalt wird rigoros, umfassend und unabhängig behandelt. Im ersten Teil wird die Theorie der Markov-Prozesse und Martingale eingeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Brownschen Bewegung und dem Poisson-Prozess liegt. Anschließend wird die Theorie der stochastischen Integration für stetige Semimartingale entwickelt. Ein wesentlicher Teil ist den stochastischen Differentialgleichungen gewidmet. Darunter sind die wichtigsten Ergebnissen der Lösbarkeit und Eindeutigkeit im schwachen und starken Sinne, lineare stochastische Gleichungen und ihre Beziehung zu deterministischen partiellen Differentialgleichungen. Jedes Kapitel wird von zahlreichen Beispielen begleitet. Dieses Buch ist das Ergebnis von mehr als zwanzig Jahren Lehrerfahrung in stochastischer Analysis im Rahmen von Masterstudiengängen und Postgraduiertenkursen in Mathematik, quantitativer Finanzmathematik an der Universität Bologna. Das Buch bietet Material für mindestens zwei Semesterkurse in wissenschaftlichen Studiengängen (Mathematik, Physik, Ingenieurwesen, Statistik, Wirtschaftswissenschaften usw.) und zielt darauf ab, einen soliden Hintergrund für diejenigen zu schaffen, die sich für die Entwicklung der Theorie der stochastischen Analysis und ihrer Anwendungen interessieren. Dieser Text vervollständigt die Reise, die mit dem ersten Band von Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie I - Zufallsvariablen und Verteilungen begonnen wurde, durch eine Auswahl fortgeschrittener klassischer Themen der stochastischen Analysis.